面向已通过FRM一级的学员，本培训计划采用分阶突破教学法，特别强化市场风险测量、信用风险衍生品等三大核心板块。教学团队累计辅导通过学员超2000人次，2023年二级考试较行业平均水平提升37%。
| 教学阶段 | 核心内容 | 课时配置 |
|---|---|---|
| 金融工具解析 | 衍生品定价模型深度剖析 | 28课时 |
| 风险建模实战 | VaR计算方法案例精讲 | 32课时 |
| 监管框架解读 | Basel协议更新要点解析 | 18课时 |
李教授拥有CFA/FRM双持证，连续五年参与GARP协会考题研发，擅长将复杂量化模型转化为易懂的教学语言。
张老师曾任国际投行风控总监，处理过超百亿美金衍生品头寸，教学中注重理论工具的实际应用场景解析。
学员专属的在线答疑系统每日18小时运作，配套开发的移动端题库包含近五年真题解析。阶段性学习效果评估报告每月定期发送，帮助学员清晰掌握备考进度。
