- 旨在为16-25岁青少年提供个人提升及留学背景提升服务的学术科研机构
- 集思学院是一家被NACAC（美国大学录取升学指导协会）认可的机构
- 针对名校申请标准研发,全学科覆盖。
400-688-0112
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| 阶段 | 核心内容 | 方法论 |
|---|---|---|
| 基础构建 | 资产收益特征解析 | 统计建模方法 |
| 策略开发 | 风险平价模型应用 | 蒙特卡洛模拟 |
| 实证研究 | CAPM/APT模型验证 | 计量经济分析 |
■ 对量化金融分析有强烈兴趣的高年级高中生
■ 经济金融相关专业在读本科生/研究生
■ 需提升实证研究能力的学术型人才
教学周期涵盖7周集中科研训练与5周论文深化阶段，采用模块化知识构建体系：
系统梳理资产收益分布特征，解析投资组合优化的数学基础，重点突破均值方差分析中的协方差矩阵估算难题。
运用Python实现风险平价模型的参数优化，通过历史数据回测验证不同市场环境下策略的有效性。
在导师指导下完成实证研究论文，涉及数据清洗、模型选择、结果验证等完整科研流程。
科研论文将重点探讨投资组合优化中的实际应用问题，包括但不限于数据频率选择对策略有效性的影响、交易成本约束下的模型调整等前沿课题。
